Terry Gillian est un gamin dans un corps d'adulte. Ses films sont de joyeux foutraques bourrés d'idées à la fois défoulante et totalement dramatique, toujours dans une sorte de regret du temps de l'innocence, de l'enfance, quand on s'amusait à créer des histoires avec des cowboys et des indiens miniatures en plastique.
Bandits, bandits est dans cette veine, et peut-être encore plus car il est le premier de sa carrière solo, s'éloignant progressivement de la bande des Monty Python (mais pas totalement !).
Ecris avec Michael Palin, l'histoire est celle de Kevin, un garçon coincé entre ces deux parents qui l'ignorent, plus occupés à comparer leur électroménager avec celui de la voisine. Un soir, au moment de dormir, Kevin découvre dans son placard un trou temporel qui peut le faire voyager dans le temps et l'espace. Il se retrouve donc plongé, avec une troupe de nains apprentis voleurs, dans des péripéties rocambolesques face à toutes sortes de personnages, allant jusqu'à confronter le Mal lui-même.
Les rêves d'enfance prennent un goût de réalité quand Kevin devient le fils d'Agamemnon (un Sean Connery en bouclette), un général de Napoléon (Ian Holm), un témoin du drame du Titanic (avec un couple Shelley Duvall-Michael Palin complètement cul-cul), ou encore un admirateur de Robin des Bois (John Cleese, aussi absurde que dans les sketches du Flying Circus).
Mais les adultes sont (presque tous) cruels : ils trichent, ils volent, ils mangent des enfants, ne pensent qu'à leur intérêt personnels. Le contrôle, partout et toujours. L'ennui et la consommation. Aux décors colorés et lumineux se succèdent des plaines désertiques ou des forteresses sombres. Les images se tordent, et l'éclairage devient expressionniste (un travail de photographie remarquable !).
Gillian développe déjà ici les thèmes qui ferront le sel des films de sa période américaine, Brazil ou Fisher King, avec des personnages humains, innocents, parfois naïfs car encore enfants, plongés dans un monde de consommation et de richesse privé d'imagination et d'évasion, auquel le chaos vient finalement y mettre un terme pour le laisser se reconstruire à nouveau.