Options futures et autres actifs dérivés

Résumé : Les marchés d?actifs dérivés se sont considérablement développés depuis 25 ans (options réelles assurance dérivés exotiques dérivés climatiques et d?énergie?) et ces marchés sont très réactifs. Cette sixième édition offre : - Une actualisation des données et une mise à jour des chapitres portant sur les risques de crédit et les dérivés de crédit. - De nouveaux encadrés analysant des pratiques ou des cas d?entreprise (les Hedge funds la faillite de la banque Barings la couverture des exploitations de mines d?or?). - Un plan remanié pour plus de clarté et de pédagogie. Les taux et les contrats sur taux font l?objet de deux chapitres distincts. Les questions spécifiques aux ajustements sont rassemblées en un chapitre. - Des compléments sur le site Pearson : une vingtaine de notes portant sur des points précis de finance et de mathématiques permettent d?approfondir des aspects techniques. Chaque chapitre se termine par des questions complémentaires pour approfondir et des problèmes et exercices pour s?entraîner soit plus de 700 exercices. Le CD-ROM d?accompagnement contient le logiciel Derivagem (version US) dédié à la valorisation des actifs dérivés.