"Exit Through the Gift Shop" évoque le monde du street art à travers Thierry Guetta, un français installé à Los Angeles féru de caméra, qui parvient à intégrer ce milieu pour le documenter, et va finir par se lancer lui-même comme artiste. Vrai documentaire ou grosse blague de la part de Banksy, la question demeure, toujours est-il que le film est original et intéressant.
On découvre de nombreux artistes de rue, à l'activité aussi intrigante qu'illicite et dangereuse, puis Banksy met le doigt sur la monétisation du street art, phénomène underground victime de sa médiatisation et détourné en industrie lucrative. Le réalisateur et son narrateur racontent avec beaucoup d'humour typical british la transformation éclair d'un Thierry Guetta ahuri et incompétent en Mr. Brainwash, véritable artiste-homme d'affaires à succès. Le film pose ainsi plusieurs questions (valeur et pouvoir de l'art, détournement d'un mouvement...), et s'avère aussi drôle que prenant à suivre.