Quatre voleurs s'en prennent à un télégraphe afin de cambrioler un train et d'emporter l'argent des passagers. Ils vont être poursuivis par des rangers qui vont les tuer.
Le vol du grand rapide est non seulement le premier western de l'histoire du cinéma, mais est également celui qui a initié une histoire aussi simple soit-elle. Le film ne dure que 11 minutes, mais il avait déjà marqué les spectateurs par son action frénétique. Mais il propose néanmoins un plan iconique, repris depuis des décennies ; celui en introduction (et conclusion), où un des bandits, joué par Justus D. Barnes, va tirer face caméra. Pour l'anecdote, le public était si choqué par ce plan qu'il se baissait par réflexe, comme si le coup de feu allait vraiment leur arriver dessus !
Mais de manière historique, le film a quelque chose de vertigineux dans le sens où il était encore contemporain de l'époque de Western, qui vivait alors ses derniers feux. Car c'est bien évidemment de l'histoire du cinéma dont on parle, avec même quelques scènes en extérieur, dont la fameuse poursuite finale, où les gredins seront abattus par les gentilles forces de l'ordre, mais il y a bien un (petit) scénario qui s'en dégage, et une véritable passion qui se communique à l'écran.