Abel Ferrara s'intéresse à l'affaire DSK (en prenant soin de changer les noms pour s'éviter des soucis judiciaires), et réalise un film qui fit pas mal de bruit à sa sortie, de par son sujet, et par le fait qu'il fut uniquement diffusé en ligne car refusé par les distributeurs de salles. A l'arrivée, "Welcome to New York" se focalise sur la chute d'un homme ambitieux, consumé par son appétit sexuel et son égoïsme.
L'intrigue politique ou judiciaire est en effet complètement laissée de côté. Cependant, le film traîne pas mal en longueur, entre des scènes de sexe pas toujours utiles, et les détails de l'arrestation, un peu trop appuyés. La réalisation de Ferrara n'est quant à elle pas très inspirée, avec une mise en scène très statique et des éclairages assez moches.
Question interprétation, on appréciera Jacqueline Bisset en ersatz d'Anne Sinclair. Gérard Depardieu, lui, est convaincant en égocentrique qui tombe en déchéance à cause de ses névroses, mais à tendance à en faire des tonnes quand il s'agit de débauche, à tel point que l'on se croirait parfois dans une parodie.