Ombres et brouillard, comme donne déjà le ton le titre, n'est évidemment pas dénué d'une ambition esthétique certaine ; son noir et blanc est profond, le mélange des genres habiles quoique déroutant, l'immersion dans le milieu du cirque rappelle le David Lynch d'Elephant Man, et l'exercice de style reprenant les codes du film noir français, tout autant que ceux de l'expressionisme allemand où des films d'horreur anglais de la même époque, est amusant.
Malheureusement, telle la majorité des œuvres de Woody Allen, ce film, bien que finement écrit et déroulant comme toujours un tapis de stars, peine à intéresser, semblant ne jamais démarrer et se fermant comme il s'est ouvert, sans provoquer aucune magie, s'éparpillant entre enquête sans résolution, comme secondaire, histoire d'amour, film d'époque sur la faune des bas-fonds nocturnes ou encore des réflexions philosophiques sur l'amour et Dieu, ... Instantanément oubliable malgré ses qualités.